题目

　　如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1。某种资产和市场组合的相关系数为0.4，该资产的标准离差为0.5，则该资产的β系数为(　　)。

• A

  　　1.79

• B

  　　0.2

• C

  　　2

• D

  　　2.24

　　答案：

C

　　解析

　　解析：

β=0.4 ×0.5/0.1=2

 

　　

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