题目

　　对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有(　　)。

• A

  　　相关系数为-1时能够抵销全部风险

• B

  　　相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

• C

  　　相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

• D

  　　相关系数为0时，不能分散任何风险

　　答案：

B,C

　　解析

　　解析：

相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。

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