题目

　　   已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。    

• A

  　　0.04

• B

  　　0.16

• C

  　　0.25

• D

  　　1.00

　　答案：

A

　　解析

　　解析：

　　    协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。    

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