题目

　　下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。

• A

  　　两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险

• B

  　　投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

• C

  　　投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

• D

  　　投资组合能够分散掉的是非系统风险

　　答案：

B,D

　　解析

　　解析：

　　当两项资产的收益率完全正相关时，它们的风险完全不能互相抵消，所以这样的资产组合不能降低任何风险，故选项A错误；在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为非系统性风险，故选项C错误。

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