题目

　　已知某种证券收益率的标准离差为0.2，当前的市场组合收益率的标准离差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。

• A

  　　O.04

• B

  　　0.16

• C

  　　0.25

• D

  　　1.O0

　　答案：

A

　　解析

　　解析：

个别资产与市场组合的协方差COV  =相关系数×该资产的标准离差×市场的标准离差=0.5×0.2×0.4=0.04。

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