题目

　　A、B两只股票，其预期收益的概率分布为：

　　

　　要求：

　　（1）计算两只股票的预期收益率、标准差和标准差率；

　　（2）假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数以及它们与市场组合的相关系数。

　　（3）若A、B两只股票的投资的价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。

　　解析：

　　

　　注：贝塔系数的定义式已经在2018年新教材中删除，考生做了解即可。

　　强烈推荐华图在线题库，

　　拥有海量考试练习题

　　免费刷题，记录错题

　　随时随地练习